25 estratégias comprovadas

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Os exemplos incluem borboletas, straddles, espalhamentos e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência do tempo no prêmio da opção total.

Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.

Informações destacadas.

Sobre o CME Group.

Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. Composto por quatro trocas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX - oferecemos a mais ampla gama de produtos globais de referência em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar a miríade de riscos que enfrentam na economia global incerto de hoje.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Futuros Fundamentos: Estratégias.

Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em alguma data no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham.

Quando um investidor passa por muito tempo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento de preço antecipado.

Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador.

Como você pode ver, ir longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada pelos comerciantes de futuros é chamada de "spreads".

Calendário - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega.

Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, continua em um mercado e é curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Carne de porco.

Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Estratégias de negociação.

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Construção de modelos avançados para negociação do S & amp; P 500.

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Desbloqueando o mistério da construção de estratégias comerciais.

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Ganhando lucro com W. D. Gann.

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Discutimos a aplicação adequada do fã do Gann para entender como, e por que, é formado.

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United Futures Trading Company, Inc.

Merrillville, IN 46410.

Aumento de preço esperado.

Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria aumente em um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do tempo da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, obtendo assim um lucro.1 Se o preço declinar em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas e os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.

Preço por valor de 1.000.

contrato barril barril.

contrato de futuros de petróleo.

contrato de futuros do petróleo ______ ________.

Suponha, em vez disso, que, em vez de aumentar para US $ 16 por barril, o preço do petróleo de julho em abril diminuiu para US $ 14 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais os custos de transação.

Preço por valor de 1.000.

contrato barril barril.

contrato de futuros de petróleo.

contrato de futuros de petróleo _______ _________.

Diminuição esperada do preço.

do mesmo jeito.

em 1200. Cada mudança de ponto no índice resulta em um lucro ou perda de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro geraria um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em cerca de três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.

que uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem.

S & amp; P 500 Valor do Contrato.

Índice (Índice x $ 250)

contrato ______ ________.

S & amp; P 500 Valor do Contrato.

Índice (Índice x $ 250)

contrato ______ ________.

Embora a maioria das transações de futuros especulativos implique uma compra simples de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução de preço esperada - existem muitas outras estratégias possíveis. Os spreads são um exemplo.

meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve ser maior que 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto).

Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para US $ 3,60 e o preço de futuros de maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 ¢. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 ¢ no alqueire. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de US $ 500.

Novembro Venda trigo de março Compre a propagação de trigo de maio.

$ 3.50 bushel $ 3.55 bushel 5 ¢

$ .10 perda $ .20 ganho.

Ganhe US $ 500 em 5.000 bushel.

ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.

Estes estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entenda claramente a aritmética risco / recompensa envolvida.

O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe no mercado de futuros e opções.

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