Os ETF alavancados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivados e instrumentos de dívida para dobrar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que ele rastreia. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs com alavancos cresceram em popularidade com a multidão do dia comercial, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, que o comerciante esteja no lado direito do comércio). Neste artigo, analisaremos alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que, enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecção Leveraged ETF Returns.)
Conheça seus componentes.
Antes de tudo, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles seguem. Com duas a três vezes o potencial de movimentos para cima e para baixo, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedor. Abaixo estão alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Shares.
NYSE Arca GoldMiners Index.
VelocityShares 3x de petróleo bruto longo / curto.
Front-month WTI Crude Futures.
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares.
Índice Russell 2000 (small caps)
ProShares UltraPro S & amp; P 500 / UltraPro Short S & amp; P 500.
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ.
Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull / Bear 3x.
S & amp; P Biotechnology Select Industry Index.
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x.
MSCI Emerging Markets Index.
Compreenda os Fatores Fundamentais.
Mesmo se você planeja fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sábio obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem durante a noite, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, vamos discutir os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares.
Mineradores de ouro 3x.
O Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) e as ações do Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x (DUST) acompanham o índice de mineração de ouro da Arca de Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações no dólar americano e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Os principais comunicados de informações a serem observados ao negociar estes dois são as declarações da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada oito reuniões semanais do Comitê e relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impactar a política monetária, como o Índice de Preços no Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Empregado e os relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores econômicos para saber.)
Óleo Bruto Longo e Curto 3x.
O VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI) eo VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) acompanham o S & P GSCI Crude Oil Index. Como tal, são afetados pelos movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americana. Os principais lançamentos de informações para rastrear são o "Weekly Statistical Bulletin" do American Petroleum Institute, todas as terças-feiras e o relatório da Administração de Informações Energéticas, "This Week in Petroleum", todas as quartas-feiras sobre os estoques dos EUA. Outra liberação de informação importante é a contagem da plataforma Baker Hughes, publicada todas as sextas-feiras no horário central do meio-dia. (Veja também: Compreendendo Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Destaque Futuros de Petróleo e Gás.)
Caps grandes e pequenos 3x.
As ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S e P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S e P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e O UltraPro Short QQQ (SQQQ) são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, são suscetíveis a muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte:
Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente, isso vem da China) Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (ver discussão acima sobre o ouro) Relatórios de ganhos das principais empresas de blue chip Volatilidade nos mercados de títulos e futuros.
S & amp; P Biotech 3x.
O Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull (LABU) e Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) acompanham o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos fluxos e fluxos dos mercados de capitais americanos (ver acima). No entanto, à medida que se concentram no setor de biotecnologia, mantenha-se atento aos resultados dos ensaios clínicos de US Food and Drug Administration, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grandes nomes. Entre eles, Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), a Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB).
Mercados emergentes 3x.
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) e Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram reproduzir três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre negociação, o MSCI Benchmark poderia preencher um livro, fique atento às mudanças noturnas nas commodities, mercados asiáticos e europeus, mercados cambiais e notícias econômicas que saem dos componentes do índice (a desaceleração da economia chinesa e a A desvalorização recente do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem direcionar fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Yuan chinês: uma análise de grau 360 e como um dólar americano forte pode prejudicar mercados emergentes.)
Dicas para entrar e sair de negócios.
Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e posterior ao fato. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e pode adaptar essas técnicas aos ETFs alavancados por negociação. Aqui estão algumas dicas adicionais:
Definir Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escalar um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de parada. Além disso, como as variações de 1% a 2% são bastante comuns nesses títulos, defina as perdas largas o suficiente para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: não segure posições durante a noite porque eventos globais podem destruir seu comércio. Por exemplo, não é incomum ver o espaçamento ETN (DWTI) do VelocityShares 3x Inverse Crude Oil diminuído de 5 a 10% na manhã seguinte. Suas perdas não o protegerão em tais casos. Reduzir posições ou fechá-las completamente ao final do dia. Siga Paul Tudor Jones. O famoso gerente de fundos de hedge e o especialista em comércio, Paul Tudor Jones, tiveram esse conselho preso à parede do escritório, "LOSERS MEDERING LOSER". Enquanto a média é uma estratégia excelente para investidores de longo prazo e comerciantes de swing, com uma média de perda O comércio de um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Toda semana ou mais, haverá um evento fundamental que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs do petróleo tendem a trocar de lado nos minutos que antecederam os relatórios da Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns comerciantes gostam de fazer suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for comprovada corretamente, você pode fazer um grande retorno em um período de tempo muito curto enquanto arrisca pouco capital. Verifique a Tendência Geral. Finalmente, tenha em mente que, embora o dia da comercialização ocorra durante um período de tempo que mede em minutos, os movimentos do dia são indicativos da imagem maior. Use os gráficos diários, horários e 15-30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência da negociação do dia anterior (semana). Geralmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um ponto de entrada ou saída melhor do que um nível que aparece no decurso do dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.)
The Bottom Line.
Folders Leveraged não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem suportar a volatilidade podem perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos no local e estarem prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.
Mercado de ações.
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Investimentos quantitativos e idéias comerciais, pesquisas e análises.
Quinta-feira, 25 de outubro de 2012.
Uma estratégia de ETF alavancada.
Agora, para alguns anúncios de serviço público:
39 comentários:
Pensamento muito interessante. você tem um exemplo de ticker para este tipo de fundos?
Minha única reserva é que esses ETF quantos podem não ter um VPL suficientemente grande para gerar impulso.
Obrigado pelo link, Oddmund.
Oi! Quero começar a estudar algo comercial. Como posso começar? Tenho 7 anos de expiração em futuros / mercados de divisas e ações. Obrigado!
Você pode ler o meu livro Quantitative Trading como um começo!
Hoje comece. Meu inglês não é bom, mas eu tento. Obrigado por escrever isso.
Eu acho que você pode ter mal interpretado os resultados. Parece que esta estratégia retornou mais de 100% ao longo do período estudado e não por ano.
Eu calculo & gt; 100% com base na Tabela 13. Ele afirmou que o retorno diário médio para a estratégia de Preço-20 é 0,0048, o que se traduz em 121% anualizado.
Anterior Anon novamente,
Retornos agradáveis, mas como mencionado acima, praticamente todos os retornos ocorrem em 08-09. Os retornos acumulados parecem muito semelhantes às estratégias diárias de reversão média, onde você gera dinheiro em períodos de extrema volatilidade de mkt. Pode ser bom ter esse tipo de estratégias no seu portfólio. Isto é, Se o volume atingir um certo nível, você coloca um peso positivo nisso.
Bom ponto - obrigado!
Grandes idéias, Ernie. Estive estudando essa tendência por meses agora. Sua postagem ficou muito mais clara agora.
Os acadêmicos vão destruir todos os comerciantes de uma única linha que podem encontrar para agitar a publicação de um artigo. Que desperdício de mente.
Na verdade, os acadêmicos normalmente apenas publicam estratégias que já são bem conhecidas entre os comerciantes institucionais. Então, eu diria que é um benefício líquido para os comerciantes de varejo. Nosso trabalho como comerciantes é encontrar variações dessas estratégias que ainda são lucrativas.
Eu sei que este post é meio fora do lugar, mas eu pensei que um de vocês poderia me ajudar com suas sugestões. Eu estou procurando uma fonte onde eu poderia puxar dados de mercado e amp; dados históricos para ações, futuros, opções, juntamente com dados de dividendos para ações.
Eu estou procurando as maneiras mais baratas e estou bem com dados atrasados até alguns minutos quando se trata de tempo real.
Os ganhos oferecem dados de dividendos. csidata e Kibot oferecem dados históricos divididos / divididos com preços razoáveis.
Seu corretor deve fornecer dados em tempo real ou ligeiramente atrasados a um custo muito baixo.
Obrigado pelo post e site de alta qualidade. Desculpe se perdi algo óbvio, mas é suposto comprar o índice sem alavancagem quando ele se move 2% ou o alavancado [eu suponho que quando o índice desalavancado se move 2%]?
Sim, o 2% é o movimento para o índice desalavancado.
Obrigado pelo esclarecimento Ernie.
Eu terminei de ler seu livro. Obrigado por isso! Qual livro você aconselha a ler ao lado de desenvolver?
Você pode ler qualquer um dos Larry Connors & # 39; livros na minha lista recomendada.
Tenho uma experiência limitada na negociação de opções de ações no IB.
Você poderia usar ordens limitadas? Caso contrário, você terá que observar os spreads de oferta-percurso médio dessas opções.
Acho que os fóruns de negociação ou grupos de discussão são interessantes.
As estratégias de base que este e outros fóruns de negociação discutem são bem conhecidas tanto para comerciantes profissionais quanto para pesquisadores acadêmicos. A parte verdadeiramente criativa e proprietária é o detalhe da implementação e as variações do esquema básico.
1) ou você é um idiota que acredita em seu modelo totalmente.
2) muito burro para melhorar.
A estrutura da taxa típica é de 2% do NAV + 20% dos lucros.
. O ETF alavancado (especialmente os de alavancagem tripla) não são adequados para propriedades de longo prazo.
Além do erro de rastreamento, também estamos preocupados com o fato de que a alavancagem de 3x é maior do que o ótimo Kelly.
Eu acho todos os seus comentários extremamente fascinantes, então agradeço por participar. A minha pergunta é sobre o investimento a longo prazo versus curto em 3RS alavancados, como a UDOW. Eu obtenho as matemáticas sobre a composição, mas se eu segurar a UDOW desde o início, meu retorno à data seria enorme. Poderia ser que um deve ser um comprador de curto prazo ou um investidor de muito longo prazo com produtos longos?
Só porque a taxa de crescimento de longo prazo de um produto com alavanca de 3x é inferior a 3x, a taxa de crescimento a longo prazo de um produto 1x não significa que ele não pode fornecer um retorno alto!
Você possui outras estratégias de Algo ETF que posso testar? Além disso, existe também uma versão atualizada desta estratégia? Eu estou lendo seus dois livros e trabalhando na criação de ETF algos e quero recuperar o que você tem até um ponto de partida / salto. Obrigado.
Você possui uma versão atualizada desta estratégia da ETF? Além disso, você possui outras estratégias da ETF que posso analisar? Eu estou lendo seus dois livros e quero usar suas estratégias ETF como ponto de partida e para análise de backtesting. Obrigado.
Você obviamente pode tentar a mesma estratégia em diferentes ETFs e diferentes limites e limites de entrada.
Uma mensagem pessoal do descobridor da estratégia.
Dear Fellow Trader / Investor,
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